发布《FSA Analytical Notes（2026.7）第2卷》
概述
金融厅发布了一份报告，作为利用高粒度数据的《FSA Analytical Notes——金融厅数据分析案例集》的一部分，收录了关于面向海外债务人的贷款、企业违约率和存款动向的3项分析。金融厅表示，将推进提升数据分析能力和完善数据，以持续改进金融行政。
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要点
- 金融厅发布了《FSA Analytical Notes（2026.7）第2卷》。
- 确认面向海外债务人的贷款余额呈增加趋势，即使排除汇率的影响后仍然如此。
- 基于Kinked-ICR（KICR）构建了一个模型，用于估算贷款利率变化时各企业违约率的变动幅度。
- 分析显示，存款余额增减与存款利率之间存在相关性，扩充营业网点可能有助于吸收存款。
- 金融厅表示将推进提升数据分析能力和完善数据的相关工作。
概述
随着金融机构经营环境和收益结构发生变化，理解经济与市场动向，并准确把握各金融机构的经营状况以及整个金融系统的韧性和脆弱性，被认为十分重要。
金融厅正开展利用贷款数据和企业单体数据等高粒度数据的分析，并计划将其中一部分作为《FSA Analytical Notes——金融厅数据分析案例集》发布。
影响
预计所构建的违约模型可通过将信贷余额与违约损失率（LGD）相乘，应用于估算预期损失变动对信用成本的影响。
详情
利用共同数据平台的银行贷款明细等数据以及外部供应商的企业信息，分析了主要银行等面向海外债务人的贷款。按地区来看，贷款主要面向北美、亚洲和欧洲；按行业来看，主要面向金融业和制造业；正常借款人占大多数。不同货币之间也存在贷款期限和贷款利率的差异。
按海外债务人的所在国来看，面向美国的债务人占比较高；同时，以日本为最终母公司（Global Ultimate Owner）的债务人也占有相当比例。
利用有关地方银行贷款对象企业的匿名化财务与信贷数据、贷款明细数据等，对面向企业经营者的贷款利率与违约率之间的相关性等进行了试验性分析。
在存款余额和存款利率等动向方面，确认了不同存款类金融机构业态之间以及地区之间的差异。对存款余额变化因素进行定量分析时，结果显示，近几年来存款余额增减与存款利率之间存在相关性。