9月交割失败情况
概述
日本银行金融市场局的月度统计列出2026年9月发生的交割失败件数和面额总额，以及当月解决的交割失败的平均和最长持续时间、买入件数。统计根据对遭遇交割失败的机构进行的问卷调查汇总，并说明了调查对象、术语定义以及日本国债DVP（账户转账）的统计方法。
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要点
- 发生部分和解决部分分别统计不同指标。
- 统计基于对遭遇交割失败的机构进行的问卷调查。
- 日本国债DVP（账户转账）按单边口径统计。
概述
日本银行金融市场局公布了《交割失败情况（2026年9月）》。英文标题为《交割失败基本数据（2026年9月）》。资料还列有日本国债DVP（账户转账）的参考值。
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统计表的2026年9月行显示，交割失败发生件数为208件，面额总额为3,435亿日元。当月解决的交割失败平均持续1.42个营业日，最长持续15个营业日，买入件数为0件。发生部分统计件数和面额总额，解决部分统计持续时间和买入件数。
问卷调查对象为国债账簿划转结算制度的直接参与者中使用日本银行网络国债DVP系统的金融机构等。截至2026年8月末，调查总体为244家机构；数据包括自营账户、保管账户和信托账户的结算。
交割失败是指在日本国债DVP交易中，预定结算日过后，收取方仍未收到相关债券的状态。买入是解决该情况的程序，包括按照日本证券业协会规则，以市场价格买入相关债券或同类债券，以及日本证券清算机构或清算参与者按照该机构规则买入日本国债证券。
参考表中的“日本国债DVP（账户转账）”按单边口径统计，每项付款指令只计一次。